[5]Bali TG， Cakici N. Idiosyncratic Volatility and the Cross-section of Expected Returns [J].Journal of Financial and Quantitative Analysis， 2008，43： 29-58.
　　[6]Wei SX， Zhang C. Idiosyncratic Risk Does not Matter， a Re-examination of the Relationship Between Average Returns and Average Volatilities[J].Journal of Banking & Finance， 2005， 29： 603-621.
　　[7]Goyal A， Santa-Clara P. Idiosyncratic Risk Matters[J].The Journal of Finance， 2003，58： 975-1008.
　　[8]Fu F. Idiosyncratic Risk and The Cross-section of Expected Stock Returns[J].Journal of Financial Economics， 2009， 91： 24-37.
　　[9]陈健.中国股市非系统风险被定价的实证研究[J].南方经济，2010，（7）：41-49.
　　[10]左浩苗，郑鸣，张翼.股票特质波动率与横截面收益：对中国股市特质波动率之谜的解释[J].世界经济，2011，（5）：117-135.
　　[11]Zakri B. Idiosyncratic Risk and Mutual Fund Return[J].Journal of Business & Economic Studies， 2005，11（2）： 74-86.
　　[12]陈健.开放式基金收益与非系统风险定价[J].经济管理，2011，（5）：146-151.
　　[13]Chua C， Goh J， Zhang Z. Idiosyncratic Volatility Matters for the Cross-section of Returns in More Ways than One[R].Singapore Management University working paper， 2006.
 

(责任编辑：南粤论文中心)转贴于南粤论文中心: http://www.nylw.net(代写代发论文_毕业论文带写_广州职称论文代发_广州论文网）