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探讨我国可转债定价模型(75)

时间:2010-02-01 11:46来源:南粤论文中心 作者:闻岳春1一，邱小平 点击:次
Xf_1 ． 05max( 乞 S, ／ 20 ， S IJ 、／ =t-20 如果本计息年度内已丧失同售权 ( 如唐钢转债 ) ，则将其回售期推迟到下一个计息年度。 3 ．如果没有发生赎回，则在到期日 T 的回报分为两种情况： (1) 如果满足回售
　　Xf_1．05max(乞S,／20，S—IJ

、／=t-20

如果本计息年度内已丧失同售权(如唐钢转债)，则将其回售期推迟到下一个计息年度。

3．如果没有发生赎回，则在到期日T的回报分为两种情况：

(1)如果满足回售条件，转债的回报为max(P2，P3，lOOMS，)“’e一，正常情况下等于max(P2，／'3)“’e厅，

P2、(责任编辑：南粤论文中心)

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