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探讨我国可转债定价模型(97)

时间:2010-02-01 11:46来源:南粤论文中心 作者:闻岳春1一，邱小平 点击:次
第 8 期 益智．杨敏敏：基于极值谱风险测度的金融市场风险度最 参考文献： [1] 柳会珍，顾岚．金融市场极端日收益数据的广义 Pareto 分布拟合 [J] ．数理统计与管理， 2006 ， 25(6) ： 723 728 ． [2] 周开国，缪
　　

第8期                 益智．杨敏敏：基于极值谱风险测度的金融市场风险度最

 

参考文献：

[1]柳会珍，顾岚．金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合[J]．数理统计与管理，2006，25(6)：723—728．

[2]周开国，缪柏其．应用极值理论计算在险价值(VaR)一对恒生指数的实证分析[J]．预测，2002，21(3)：37—41．

[3]陈学华，杨耀辉．股市风险(责任编辑：南粤论文中心)

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