我国的可转债发展较晚，很多转债的条款没计得并不规范。绝大部分转债还附设了转股价向下修正的条款，围内学者对可转债的研究大多还停留在对 I 司外成熟的转债定价模型的引用上，当然，有的会对模型 进行修改，以便
目前，国内有些券商仍然在用第一种方法给可转债定价。也有券商用二叉树法给可转债定价，但是，我国转债所隐含的期权都是路径依赖性的，二叉树法考虑的条款并不充分。还有部分券商采用F．A．1x,ngstaff 和E．S．Schwaazf(2001)提出的最小二乘蒙特卡罗模拟法来给转债定价．最小二乘蒙特卡罗模拟法主要是月j来给路径依赖型的美式期权定价的。如果我们能证明转债的转股权是欧式期权．也就没有必要采用最小
二乘蒙特卡罗模拟法了。
