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探讨我国可转债定价模型(102)

时间:2010-02-01 11:46来源:南粤论文中心 作者:闻岳春1一，邱小平 点击:次
． Estimation of Tail Rlated Risk Measures for Heteroseedastie Financial Time Series ： An Extreme Value Approach[J] ． Journal of Empirical Finance ， 2000 ， 7(3) ： 271-300 ．
　　．Estimation of Tail—Rlated   Risk Measures for Heteroseedastie Financial Time Series：An Extreme Value

Approach[J]．Journal of Empirical Finance，2000，7(3)：271-300．

 

(责任编辑：南粤论文中心)
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